长城信利一年定期开放债券型发起式证券 投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）     【本基金不向个人投资者公开销售】      基金管理人：长城基金管理有限公司      基金托管人：中信银行股份有限公司          二〇二四年十二月   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                           重要提示    本基金经 2021 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会证监许可20213342 号文注册募 集，于 2022 年 12 月 21 日成立。    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金之前，请仔 细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。    本基金为债券型基金，投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环 境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风 险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理 风险，本基金的特定风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和本招募说明书的约定。 本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。    本基金为发起式基金，发起资金参与认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金 份额持有期限自基金合同生效之日起不低于三年。基金合同生效之日起三年后的对应日（若 无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定的 程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。投资者将面临基金 合同可能终止的不确定性风险。    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资人持有的基金份额 可达到或者超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的， 从其规定。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                   第一部分 绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关规定以及《长城 信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                      第二部分 释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金合同的任何有效修订和补充 券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 金招募说明书》及其更新 品资料概要》及其更新 额发售公告》 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订     长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 向个人投资者公开销售，法律法规或监管机关另有规定的除外 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称，本基金不向个人投 资者公开销售，法律法规或监管机关另有规定的除外 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 份额余额及其变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 个月  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 模式 日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日） 起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日，以此类推。本基金在封闭 期内不办理申购与赎回等业务 日且不超过 10 个工作日的期间，期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开 放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合 同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具 体时间以基金管理人届时公告为准 日或不存在该对应日期的，则顺延至下一个工作日 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资 人共同遵守 人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有 基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有 一定期限的证券投资基金 有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年（基金合同生效不满三年 提前终止的情况除外） 期限不少于三年（基金合同生效不满三年提前终止的情况除外）的基金管理人股东、基金管 理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 份额的行为  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 请购买基金份额的行为 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20% 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 他资产的价值总和 额净值的过程 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                         第三部分 基金管理人  一、基金管理人情况 层、39 层                   持股单位                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          中原信托有限公司                           17.647%          北方国际信托股份有限公司                       17.647%                     合计                          100%  二、基金管理人主要人员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金管理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总经理、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 月任职于南方证券资产管理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金管理有限公司 （含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工 程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城基金管理有限 公司总经理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产管理有限公 司董事长。曾任职于深圳市汇凯进出口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月 加入长城证券，历任债券业务部总经理助理、固定收益部总经理助理（主持工作）、固定收 益部销售交易部总经理（主持固定收益部工作）、固定收益部总经理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月至今任公司党委委员，2019 年 6 月至今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、人力资源部总经理。 曾任职于交银施罗德基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单位。2014 年 1 月加入长城证券，先后就职于资产管理部、董事 会办公室、四川分公司、人力资源部等，历任董事会办公室战略管理部经理，四川分公司副 总经理（主持工作）、总经理等职务，2023 年 4 月至今任人力资源部总经理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战略发展总部总经理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。自 1992 年 管理有限公司证券管理部经理、副总经理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有 限公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经 理助理、副总经理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司战 略发展总部总经理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总经理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经 理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总经理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任中原信托有限公司党委副书记。曾就职于中原银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副书记、副行长，总行党群工作部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务；2024 年 2 月出任中原信托 有限公司党委副书记。   万建华先生，独立董事，博士，高级经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   唐纹女士，独立董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。   温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任人民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总编辑。   汪建中先生，独立董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼财富管理总部总经理。曾 任职于中国信达信托投资公司、国信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、杭州大瀚 投资管理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台劳动路证券营业部总经理、杭 州文一西路证券营业部总经理、浙江分公司总经理等职务，2021 年 4 月至今任公司财富管 理总部总经理，2024 年 4 月至今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总经理，上海 东方证券资本投资有限公司董事。曾任职于中国人民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理、副总经理、总经理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进 入中原信托有限公司，曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中 心工作。   张浩楠先生，监事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司资产管理部副总经理（主持 工作）。2018 年 7 月进入北方国际信托股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险控制部副总 经理、法律事务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司现金管理部基金经理。2008 年 8 月加入长城基金管理有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明会计师事务所，2016 年 10 月加入长城基金管理有限公司。   张俏女士，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司人力资源部总经理助理。2010 年 10 月加入长城基金管理有限公司。   魏柳枝女士，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司综合管理部业务主管。曾任 职于长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司，2021 年 7 月加入长城基金管理有限 公司。  （3） 高级管理人员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。   杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资一部总经理、投资决策委员会委员、基金 经理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助 理、研究部总经理、公司总经理助理。   车君女士，副总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员、 基金经理，硕士。2001 年起任职于南京银行股份有限公司；2003 年起历任博时基金管理有 限公司交易员、基金经理助理、基金经理、固定收益部副总经理；2015 年起任九泰基金管 理有限公司绝对收益部总经理兼执行投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管理有限公司， 历任固定收益部总经理、公司总经理助理。   何小乐女士，副总经理兼董事会秘书、深圳分公司总经理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资管理有限公司分析师、投资经理、管理合伙人。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总经理助理、营销策划部总经理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天国富证券有限 公司副总经理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限责任公司副总经理。   刘沛先生，首席信息官、信息技术部总经理，本科。2008 年起任职博时基金管理有限 公司信息技术部主管，2016 年起任职九泰基金管理有限公司信息技术部总监。2021 年 10 月加入长城基金管理有限公司。   崔金宝先生，财务负责人、综合管理部总经理，本科。2009 年起任职于华能临沂发电 有限公司，2013 年起任职于华能山东发电有限公司。2019 年 10 月加入长城基金管理有限公 司，历任综合管理部财务经理、副总经理。   吴冰燕女士,硕士，注册金融分析师（CFA）。2016 年 6 月加入长城基金管理有限公司， 历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研究 部副总经理（主持工作）。自 2022 年 7 月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金”“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”“长城泰利纯债债券 型证券投资基金”“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自 2023 年 1 月至今任 “长城久稳债券型证券投资基金”“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基 金经理，自 2023 年 8 月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自   本基金历任基金经理如下：魏建先生自 2021 年 12 月至 2024 年 5 月担任基金经理。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理。      杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、 基金经理。      张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金经理。      马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合 投资部总经理、基金经理。 三、基金管理人的职责      （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；      （4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；      （5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；      （6）编制季度报告、中期报告和年度报告；      （7）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；      （8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；      （9）按照规定召集基金份额持有人大会；      （10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；      （11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为；      （12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。      （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公平地对待管理的不同基金财产；      （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；      （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。  五、基金经理承诺 大利益； 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；  六、基金管理人的内部控制制度   健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、 稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控制 严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。   公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健 康发展的基金管理实体。具体目标是：   （1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行；   （2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制；   （3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额 持有人利益最大化；   （4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施， 维护公司股东的合法权益；   （5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。   公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险控制制度时应严格遵循以下原则：   （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；   （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；   （3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行 部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查；      （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度 的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公司 任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；      （5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和 制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格 的批准程序。      （1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则；      （2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系；      （3）建立公司风险控制程序；      （4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划；      （5）确定公司风险控制的路径和措施；      （6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机 制。      公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的 多级风险防范体系：      （1）一级风险防范      一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。      董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。 对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行 监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。      ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部控 制制度的合法合规性、合理性和有效性。      ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中国 证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案。      ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。      ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制工 作的有效性，并提出改进意见。      ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流。      ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照中 国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。      （2）二级风险防范      二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风险 进行的预防和控制。      投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略， 对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的 目的。其在风险控制中主要职责为：      ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向；      ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例；      ③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制；      ④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。      监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和事 后审查方案；      ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能；      ③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜；      ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。      （3）三级风险防范      三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。      公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控 制措施，达到：      ①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；      ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据 顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制在最  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 小范围内。   （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                      第四部分 基金托管人   一、基金托管人基本情况   名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表人：方合英   成立时间：1987 年 4 月 20 日   组织形式：股份有限公司   注册资本：489.35 亿元人民币   存续期间：持续经营   批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   联系人：中信银行资产托管部   联系电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办 理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投 资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）   本行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参 与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为 中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易 所 A+H 股同步上市。   本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、跨入世界 一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合 规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造有特色、差异化的中信金融服 务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供 财富管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务 等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。   截至 2023 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,451 家营业网点，在境内外下设 中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理 财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有 限公司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、 澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务理财中心。信银 （香港）投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资 理财子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法 人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私人银行中心。   本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准金融定位、履 行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、金融强国的积极建设 者。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产规模超 9 万亿元、员工人数超 6.5 万名， 具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2023 年，本行在英国《银行家》杂志“全球 银行品牌 500 强排行榜”中排名第 20 位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 19 位。   二、主要人员情况   刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会理事。刘 先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于国家发展和改革委员会、 国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改 革、财政金融相关工作经验，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院， 获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司董 事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼 和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。此前，谢先生在 中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助 理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢 先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，高级经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同业部副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分 行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996 年 7 月至 经理、贸易金融部总经理。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   三、基金托管业务经营情况 会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托 管人职责。   截至 2024 年第三季度末，中信银行托管 379 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总 规模达到 15.89 万亿元人民币。   四、基金托管人的内部控制制度 面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展； 加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保 基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的 各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信 银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套 规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、 持续、稳健发展。 上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行 场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保 证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财 产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。   五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议 和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材 料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。   如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基 金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 证监会。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                       第五部分 相关服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金管理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表人：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    联系人：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金管理有限公司电子交易平台    移动客户端：长城基金 APP    微信服务号：长城基金    基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时在 网站上公示。    本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。  二、基金登记机构    名称：长城基金管理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表人：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    联系人：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、律师事务所与经办律师    名称：北京市中盛律师事务所 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新  住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号国际财源中心 2208 室  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号国际财源中心 2208 室  负责人：李佳  电话：010-85288877  传真：010-85288977  联系人：江之光 四、会计师事务所和经办注册会计师  会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  联系人：高鹤   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新             第六部分 基金的募集与基金合同生效   一、基金的募集   本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 22 日证监许可20213342 号文注册， 由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法 律、法规及基金合同募集，募集期自 2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 20 日止，共募集   二、基金合同的生效   本基金的基金合同已于 2021 年 12 月 21 日正式生效。   三、基金的类别与运作方式   基金类别：债券型发起式证券投资基金   运作方式：契约型，定期开放式   本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封 闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的 下一年年度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日或该日历年度中不存在对应 日期的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。   本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日，最短不少于 5 个工作日，开放 期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申 购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满 足开放期的时间要求，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。   四、基金存续期限   不定期。   五、发售对象   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外投资者、发起资金 提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向个人投 资者公开发售。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   六、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产 净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开 基金份额持有人大会的方式延续。   《基金合同》生效满三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，在 每个开放期最后一个开放日日终，如基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中 转入申请金额，扣除当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元时，则本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人 大会。   《基金合同》生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新            第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的开放日及时间   本基金的封闭期为自基金合同生效日起（含该日）或自每一开放期结束之日次日起（含 该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效 日所对应的下一年年度对日的前一日。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日） 起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日，以此类推。如该对应日期 为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内 不办理申购与赎回等业务。   本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申 购与赎回业务。本基金每次开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日，开 放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放 申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到 满足开放期的时间要求，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。   投资人办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，本基金每个开放期 的具体时间以基金管理人届时公告为准。   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回等业务。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   除法律法规或本基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束后第一个工作日（含该日） 起进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在开放期的每个开放日内，投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定的业务办理时间结束之后 提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。   开放期以及开放日的具体业务办理时间等具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。   三、申购、赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准； 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   四、申购、赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。   若遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，则赎回款顺延至上述情 形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。   基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人，基金管 理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。因投资者未及时进行查询而造成的 后果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人 应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。   基金管理人可以在法律法规允许的情况下，依法对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制 设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的前述最低申购金额 限制外，还应遵循销售机构的业务规定； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告； 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的费用   本基金在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请 单独计算。   本基金对通过直销机构申购本基金的养老金客户与除此之外的其他申购基金份额的投 资者实施差别化的申购费率。本基金具体申购费率如下表所示：          申购金额(含申购费)                申购费率            特定申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，包括基本 养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体 包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合 计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。   如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前 提下可将其纳入养老金客户范围。   申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。   本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：                   持有期限（T）                  赎回费率                       T                      T≥7 日                  0  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持有期限少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回费用不低于 25%的部分计入基金财产，其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对基金销 售费用实行一定的优惠。 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。   七、申购份额与赎回金额的计算   计算公式为：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值   申购费用为固定金额时：   申购费用＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购费用   申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值   例：某投资者（非养老金客户）投资 50,000 元申购本基金基金份额，对应的申购费率 为 0.8%，若申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的基金份额计算如下：   净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元   申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.12 份   即：投资者（非养老金客户）投资 50,000 元申购本基金的基金份额，假设申购当日基   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,241.12 份基金份额。      赎回总额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值      赎回费用＝赎回总额×赎回费率      赎回金额＝赎回总额－赎回费用      例：某投资者赎回其持有的本基金基金份额 10,000 份，持有期为 6 天，对应的赎回费 率为 1.5%，若赎回当日基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额计算如下：      赎回总额＝10,000×1.1000＝11,000.00 元      赎回费用＝11,000.00×1.5%＝165.00 元      赎回金额＝11,000.00－165.00＝10,835.00 元      即投资者赎回其持有的 10,000 份本基金基金份额，若赎回当日基金份额净值是 1.1000 元，则其获得的赎回金额为 10,835.00 元。 果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 份额的余额数量，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，在封闭期内，基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值，在开放期，基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 告。      八、拒绝或暂停申购的情形      在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 绩产生负面影响，或发生损害现有基金份额持有人利益的情形。 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申 请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人 应及时恢复申购业务的办理，且开放期时间相应顺延。   九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 受基金份额持有人的赎回申请。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付 部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期时 间相应顺延。   十、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金在开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额）超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 延缓支付赎回款项。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。   （2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或 认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理的赎回份额不得低于 基金总份额的 20%，其余可以延缓支付赎回款项，但最长不超过 20 个工作日。延缓支付的 赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。   （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总 份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期 办理，该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请参照前述条 款处理。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如延期办理期限超过开 放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，基金管理 人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金 份额持有人办理赎回业务。具体见相关公告。   当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日 内在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。   十二、基金转换   开放期内，基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由 基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人 与相关机构。   十三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   十四、基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。   十五、定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结和解冻   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定或相关公告。   十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管理人可制定和实施相应的业务规则。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                 第八部分 基金的投资   一、投资目标   在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行 票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在 每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭 期内，本基金不受上述 5%的限制。   如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基 金的投资组合比例可进行相应调整。   三、投资策略   本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。   （1）大类资产配置策略   本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定 量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和 现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投 资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。   （2）组合久期配置策略   本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效 的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布， 以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以 减小债券价格下降带来的风险。   （3）信用债投资策略   本基金投资的信用债的信用评级不低于 AA。其中，投资于利率债和评级为 AAA 信用债 的比例为不低于基金资产的 30%，投资于评级为 AA+信用债的比例为不超过基金资产的 70%， 投资于评级为 AA 信用债的比例为不超过基金资产的 20%。   本基金采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定 企业主体债的实际信用状况。本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债 能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会 的个券进行投资。同时，本基金将采取分散化投资策略，严格控制组合整体的信用风险水平。   本基金通过对影响个券信用变化的重要因素如公司治理结构、股东背景、经营状况、财 务质量、融资能力、偿债能力等指标进行分析，积极关注信用债信用评级变动。在个券本身 质量发生变化时及时进行跟踪评价，以判断其未来信用变化方向，从而发掘价值低估债券或 有效规避信用风险。   （4）骑乘策略   本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相 邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。   （5）杠杆投资策略   本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控 以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   （6）资产支持证券投资策略   本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择 风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。   开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。   四、投资决策依据和决策程序   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；   （2）《长城基金管理有限公司章程》的有关规定；   （3）《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。   （1）研究员定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告，为投资决策委员 会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提出 评估意见及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定重点持券券种， 做出资产配置提案和重点券种投资方案，报投资决策委员会讨论。   （4）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段 的资产配置和重点券种投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理。   （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定，基金经理负责在 固定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合方案。   （6）基金经理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需按照《长城基金管理 有限公司债券信用评级管理办法》的规定对债券进行信用风险评价，符合信用标准的债券方 可进行投资。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 持证券规模的 10%；   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （11）在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；在开放期内，本 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （12）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 30%；   （13）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%；封闭期内不受此限；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。   （二）禁止行为   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，不需经基金份额持有 人大会审议。   六、业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率。   中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反 映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的 市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准。选用上述业绩比较基准能够真实、客 观地反映本基金的风险收益特征。   如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据 实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国 证监会备案。基金管理人应在调整前在规定媒介上予以公告，无需召开基金份额持有人大会 审议。   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股 票型基金。   八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 利益； 不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   十、投资组合报告   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 12 月 6 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。                                                金额单位：人民币元                                                占基金总资产的比       序号        项目          金额（元）                                                  例（%）            其中：股票                           -              -            其中：债券            2,330,455,942.98         99.97                资产支持证                       -              -            券            其中：买断式回购的                       -              -            买入返售金融资产 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                    付金合计  无。  无。  无。                                                            金额单位：人民币元                                                            占基金资产净值比      序号                 债券品种            公允价值（元）                                                              例（％）                    其中：政策性金融债             199,950,230.33               9.48                                                            金额单位：人民币元                                                                   占基金资产                                                     公允价值 序号         债券代码           债券名称      数量（张）                          净值比例                                                     （元）                                                                    （％）                         二级 02                                 2                         二级资本债                                 8   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                      资本债 01A                              2   无。   无。   无。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不 参与国债期货交易。   无。   无。 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本报告期本基金投资的前十名证券除中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公 司发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。        根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：        中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因投诉处理内部控制不严行为案由， 于 2024 年 5 月 14 日被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款。        根据国家金融监督管理总局福建监管局公布的行政处罚信息公开表：        兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因未严格按照公布的收费价目名录收费等 案由，于 2024 年 7 月 17 日被国家金融监督管理总局福建监管局处以罚款。        以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 司制度的规定。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。                                       金额单位：人民币元        序号              名称            金额（元）   无。   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。    长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                         第九部分 基金的业绩     过往一定阶段本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较     (截止 2024 年 09 月 30 日)                                          业绩比较                       净值增长      业绩比较             净值增长                         基准收益  时间段                  率标准差      基准收益              ①-③      ②-④              率①                          率标准差                        ②         率③                                           ④ 自基金合         -0.01%     0.01%    0.34%    0.03%   -0.35%   -0.02% 同生效日 至 2021 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      8.36% 0.04% 13.71% 0.06% -5.35% -0.02% 同生效日 至 2024 年     基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                 第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基 金款以及其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   四、基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。   三、估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。   （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。   （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   （1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 基金估值的公平性。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。   五、估值程序 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有 规定的，从其规定。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。      六、估值错误的处理      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。      本基金合同的当事人应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。      上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。      （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正；      （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；      （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方；      （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 基金管理人应当暂停估值；   八、基金净值的确认   用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人按规定对基金净值予以公布。   九、特殊情况的处理 误差不作为基金资产估值错误处理。 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误 的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                  第十二部分 基金的收益分配      一、基金利润的构成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。      三、基金收益分配原则 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；      四、收益分配方案      基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配方案的确定、公告与实施      本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公 告。      六、基金收益分配中发生的费用      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新              第十三部分 基金的费用与税收   一、与基金运作有关的费用   （一）基金费用的种类   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。   上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   二、与基金销售有关的费用  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   本基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书“第 七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相关内容。   本基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财产 的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相关内容。   本基金仅在开放期开放转换业务。   (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基 金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产 归转入基金财产所有。   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者持有长城货币市场证券投资基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定 转换为本基金，假设转换当日本基金份额净值是 1.0500 元，转出基金（长城货币市场证券 投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0.8%，则可得到的转换份额及基金 转换费为：   转出金额＝100,000×1＝100,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100,000－0＝100,000 元   转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+0.8%)＝793.65 元   转入净金额＝100,000－793.65＝99,206.35 元   转入份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.23 份   基金转换费＝0+793.65＝793.65 元   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   例：某投资者持有本基金份额 10 万份，持有期为 30 天，决定转换为长城货币市场证券 投资基金 A 类份额，假设转换当日本基金份额净值是 1.0300 元，转出基金对应赎回费率为   转出金额＝100,000×1.0300＝103,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103,000－0＝103,000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103,000－0＝103,000 元   转入份额＝103,000/1＝103,000 份   基金转换费＝103,000×0＝0 元   (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0。   (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。   (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规定费率执行，对于通过本公司费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公 告的相关费率计算基金转换费用。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金销售 费用实行一定的优惠。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   五、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新              第十四部分 基金的会计与审计   一、基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。   二、基金的年度审计 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规定媒介公告  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新               第十五部分 基金的信息披露   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动 性风险规定》、《基金合同》及其他有关规定。   若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规 定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规 的要求执行。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文件。 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。   基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基 金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金 份额净值和基金份额累计净值。   在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机 构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价格      基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。      （六）基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和季度报告      基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。      基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。      基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。      《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。      基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。      基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高 级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变动情 况。      （七）临时报告      本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规 定报刊和规定网站上。      前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件：  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。   （九）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   （十）资产支持证券的投资情况  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。   基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券 明细。   （十一）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十二）中国证监会规定的其他信息。   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中 充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成 一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向不符合规定的个 人投资者公开销售。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年，法律法规另有规定 的从其规定。   七、信息披露文件的存放与查阅  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延迟信息披露的情形   当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                 第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 规定适用于主袋账户份额。 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符 合《企业会计准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金费用 基数计提。 有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应变现款项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧 袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息披露   在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。   基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和 频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 披露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展 情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变 现价格的承诺。   八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将 来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对 侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后， 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新        第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 值低于 2 亿元；   三、基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                 第十八部分 风险揭示   一、市场风险   本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交 易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括：   因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、 产业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致市场价格波动而产生风险。   利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利 率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于债券 资产，其收益水平直接受到利率变化的影响。   债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益 率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。   如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基 金资产的实际收益率。   信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新 产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其债券价格 可能下跌，其偿债能力也会受到影响，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。   随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   二、流动性风险   流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   本基金以定期开放方式运作，本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。因此，在封 闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回而出现的流动性约束。   本基金的申购、赎回安排详细规则参见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎 回”章节。 国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯 债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。标的资产大部分为标准化债券金融工具，均存在规范的交易场所， 运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时 满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动 性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计， 绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控。 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金整体表现 的情况。   依据《流动性风险规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资市场、行业及资产流动 性风险，并针对性制定流动性风险管理措施，有效控制流动性风险。   当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后， 将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份 额持有人的利益，包括但不限于：   具体措施参见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“十、巨额赎回的情 形及处理方式”的相关内容。   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：   具体措施参见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“十、巨额赎回的情  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 形及处理方式”的相关内容。   如基金管理人决定延期办理巨额赎回申请，基金份额持有人的部分或全部赎回申请可能 被拒绝，且基金份额持有人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金 份额净值不同。   具体措施参见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“九、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的相关内容。   若基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项，投资者将面临无法赎回或部 分赎回款项的到账时间晚于基金合同约定的正常情形下的时限。   对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。   若投资者在持续持有本基金 7 日以内申请赎回，则需支付 1.5%的赎回费率，这将增加 投资本基金的交易成本。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂 停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。   如本基金出现上述情形，则投资者将没有可供参考的基金份额净值，并可能被暂停接受 申购赎回申请，或被延缓支付赎回款项。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。   当本基金采用摆动定价时，通过调整基金份额净值的方式，可以将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。   投资人具体请参见招募说明书“第十六部分 侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的 情形及程序。   侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资 产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   三、管理风险 其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；   四、本基金的特有风险 后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。因此，本基金需要承担由于市 场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信 用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。   本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。信用风险是指基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成 基金财产损失的风险。利率风险是指市场利率波动导致资产支持证券的收益率和价格的变动 的风险；一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损 失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。受资 产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行 较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。提前偿付风险是指债务人由于利率变化等 原因进行提前偿付而使基金资产面临的再投资风险。   《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产 净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开 基金份额持有人大会的方式延续。   《基金合同》生效满三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，在  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 每个开放期最后一个开放日日终，如基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中 转入申请金额，扣除当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元时，则本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人 大会。   因此投资者可能面临《基金合同》自动终止的风险。 起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之 日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日，以此类 推。投资者需在开放期内提出申购赎回申请，在封闭期内将无法进行申购和赎回。基金份额 持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 额可达到或者超过 50%，则本基金可能将存在投资者集中度持续较高的情况。   五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。   六、其他风险 构无法正常工作，从而影响基金运作的风险； 因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险； 较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险；  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容摘要      一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：      （1）依法募集资金；      （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有人大会；      （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；      （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；      （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；      （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；      （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；      （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；      （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则；      （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：      （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上，法律法规另有规定的从其规定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；      （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；      （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；      （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后      （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有人名册；      （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：      （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清算；      （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；      （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；      （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：      （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产或者利 用职务之便为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上，法律法 规另有规定的从其规定；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。   本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有 规定的，以届时有效的法律法规为准。   （1）除法律法规、监管机构或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会：  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； 事项。   （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金交易、非交易过户、转托管等业务规则；   （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集；   （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；   （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；   （4）单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；   （5）单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干扰；   （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 送达时间和地点；   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明 的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或会议通 知载明的其他形式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 示性公告； 人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为 召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决 意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 代表出具表决意见； 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦可采用网络、 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大 会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人确定并在会 议通知中列明。经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表 决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，具体方式在会议通知中 列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事 项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。      （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方 式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决 议通过方为有效。      基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。      （1）现场开会 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一 次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 响计票的效力。      （2）通讯开会   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。      基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；      （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；      （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；      （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商一致并提前 公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。   三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。   （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议 生效后 2 日内在规定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的；   （3）基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），基金资产 净值低于 2 亿元；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （4）基金财产清算程序：  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 意见书；   （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。   四、争议的处理   对于因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区） 管辖。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新              第二十部分 基金托管协议的内容摘要    一、托管协议当事人    （一）基金管理人    名称：长城基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    邮政编码：518026    法定代表人：王军    成立日期：2001 年 12 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200155 号    组织形式：有限责任公司    注册资本：1.5 亿元    存续期间：持续经营    经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、及中国证监会许可的其它业务。    （二）基金托管人    名称：中信银行股份有限公司    住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    法定代表人：方合英    成立时间：1987 年 4 月 20 日    组织形式：股份有限公司    注册资本：489.35 亿元人民币    存续期间：持续经营    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字2004125 号    经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；吸收公众存款；发放 短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业 务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、 保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）   二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查   （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：   本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括：债券（包括国债、金融债、 央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融 资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。   本基金各类资产的投资比例范围为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作 日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，本基金每个交 易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述   如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基 金的投资组合比例可进行相应调整。 监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；   长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （11）在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；在开放期内，本 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （12）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 30%；   （13）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%；封闭期内不受此限；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资 ；   （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 行监督：   根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）将基金财产向他人贷款或提供担保；  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      （3）从事可能使基金承担无限责任的投资；      （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；      （5）向其基金管理人、基金托管人出资；      （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；      （7）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。      对上述事项，法律法规另有规定时从其规定。 监督：      根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公 章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及 时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时 间以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了 监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任， 基金托管人不承担任何损失和责任。      若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托管 人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措 施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任 由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交 易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责 任。 券市场进行监督：      （1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行 间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。      基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行 间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用 的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人 应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少 银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收 到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生 效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协 议进行结算。      如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基 金托管人不承担责任。      （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制      基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责 任。      （3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，      按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠 纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法 律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托 管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管 理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。      （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。      （2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。      基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后 2 个工作日内， 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。      （3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令 前将上述信息书面发至基金托管人。      （4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情 况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基 金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 补充书面说明，否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产 损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。   如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。   （1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管 部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面 提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行 监督。   （2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的， 从其约定。   （3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况， 有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。 基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，应及时 以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有 权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基 金出现风险，基金托管人应承担相应责任。 行进行监督：   基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定 符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。   本基金投资银行存款应符合如下规定：   （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款 业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面 协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目 核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职 责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。   （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新      （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。      基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的 符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单之 外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管理人应在启用新名单前提前 2 个工 作日将新名单发送给基金托管人。      （二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施： 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监 会报告，基金管理人应依法承担相应责任。 金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中 国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 金管理人限期纠正。 取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的，基金托管人应报告中国证监会。 扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、 完整客户资料，遵守基金托管人反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉 嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措 施。      三、基金管理人对基金托管人的业务核查  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基 金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人 对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报 告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的，基金管理人应报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 如有特殊情况双方可另行协商解决。   （二）募集资金的验资 开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并管理。 金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 同时，基金管理人应聘请聘请法定验资机构验资，，出具验资报告，验资报告需对发起资金 提供方及其持有的基金份额进行专门说明，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。      （三）基金的银行账户的开立和管理 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 定。      （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 海分公司/深圳分公司开设证券账户。 分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。      （五）债券托管账户的开立和管理 借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台 匹配及资金的清算。 议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。      （六）其他账户的开设和管理      在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投 资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关 法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。      （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管      基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理 人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由 此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券 不承担保管责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的 与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代表基 金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专 人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托 管人各自文件保管部门不低于法律法规规定的保管期限。对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约 定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。   五、基金资产净值计算和会计核算   （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算 当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计 问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对 基金净值信息的计算结果对外予以公布。   （二）基金资产估值方法   基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   ③交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂 牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   ②对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活 跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价 值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场 活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。   （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不 存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （5）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第 三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。   （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。   （8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   （三）估值差错处理 其承担的责任，有权向过错人追偿。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 的，由此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金， 就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费 率的比例各自承担相应的责任。 发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资人或基金的损失，以 及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的 损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是 未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果 为准对外公布，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。   （四）基金账册的建立 和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以 基金管理人的处理方法为准。 因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （五）基金定期报告的编制和复核 于每月终了后 5 个工作日内完成。 工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度 报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日 起三个月内完成年度报告编制并公告。 当在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之日起 7 个工作日内完 成基金季度报告的复核；在收到报告之日起 20 日内完成基金中期报告的复核；在收到报告 之日起 30 日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。      （六）暂停估值的情形      （1）与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；      （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时；      （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值；      （4）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。      六、基金份额持有人名册的登记与保管 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以 采用电子或文档的形式。保管期限应不低于法律法规规定的期限。 册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托 管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规 定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途，并应遵守保密义务。 有关法规规定各自承担相应的责任。      七、争议解决方式      （一）本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为本协议之目 的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民共和国法律解释。      （二）对于因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，本协议当事人应尽量通过协 商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除 非仲裁裁决另有决定。      （三）争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。。   八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算   （一）托管协议的变更与终止   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更应报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管协议终止：   （1）基金合同终止；   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；   （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。   （二）基金财产的清算   （1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算组，基金管理人组织基金 财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券 法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。   （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。   基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产 清算程序主要包括：   （1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清算费用；   （2）交纳所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下 基金份额的持有人定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更 新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理人无 法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新            第二十二部分 其他应披露事项   序号         公告事项           法定披露方式      法定披露日期           公司关于旗下基金     和网站披露           开展线上直销系统           费率优惠活动的公           告           公司关于提醒投资     和网站披露           者谨防金融诈骗的           风险提示公告           开放债券型发起式     和网站披露           证券投资基金开放           申购、赎回、转换业           务的公告           公司关于终止北京     和网站披露           增财基金销售有限           公司办理本公司旗           下基金销售业务的           公告           公司关于关闭网上  和网站披露           直销交易平台开户、           认申购、转换、赎回           及新开通定投业务           的公告           公司关于旗下基金     和网站披露           开展电子直销系统           费率优惠活动的公           告           公司关于调整旗下     和网站披露           基金所持停牌股票           估值方法的公告           开放债券型发起式     和网站披露           证券投资基金基金           经理变更公告 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新           公司关于终止喜鹊     和网站披露           财富基金销售有限           公司办理本公司旗           下基金销售业务的           公告           公司关于调整旗下     和网站披露           基金所持停牌股票           估值方法的公告           公司关于终止永鑫     和网站披露           保险销售服务有限           公司办理本公司旗           下基金销售业务的           公告           的其他公告  长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新        第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办公 场所以及相关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以正本为准。   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。     长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 2 号）招募说明书更新                   第二十四部分 备查文件     一、备查文件包括：     （一）中国证监会准予长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文 件     （二）《长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》     （三）《长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》     （四）法律意见书     （五）基金管理人业务资格批件、营业执照     （六）基金托管人业务资格批件、营业执照     （七）中国证监会规定的其他文件     二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 备查文件存放在基金管理人处。                                         长城基金管理有限公司